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【市場】トレンド追随コンピューター主導型ヘッジファンド、市場混乱で「惨敗」

1 :みつを ★:2018/10/29(月) 01:07:34.06 ID:CAP_USER9.net
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-10-26/PH7SVD6S972C01?srnd=cojp-v2

トレンド追随コンピューター主導型ヘッジファンド、市場混乱で「惨敗」

Suzy Waite、Nishant Kumar
2018年10月27日 4:02 JST
→ブルートレンドやキャンタブ、月初から19日まで4−9%の下落
→資産価格の急速な反転読めず、金利上昇と株価下落でダブルパンチ

ボラティリティーの急騰で、相場の大きな流れに追随するコンピューター主導型のモデルを活用するヘッジファンドが大きな打撃を受けている。

  数理モデルが明確または顕著なトレンドを示す世界金融危機などの市場の急落場面では、商品投資顧問(CTA)として知られるファンドは、これまで投資家を守ってくれることが多かった。だが、今回は資産価格の急速な反転を読むことができず、レダ・ブラガ氏のブルートレンド・ヘッジファンド、GAMホールディングのキャンタブ部門、マン・グループのAHL部門は10月にいずれも大きな損失を被っている。

  88億フラン(約9850億円)を運用するミラボー・アセット・マネジメントのヘッジファンド責任者、バカール・ズベリ氏は「極めて少数の例外を除き、ほぼ全ての戦略が惨敗だ」と指摘し、「CTAは金利上昇と株価下落のダブルパンチを受けている」と話す。「唯一の出口は撤退で、今や全員がそうしようとしている。CTAのモデルがそうするよう指示しているからだ」と述べた。

  企業業績の減速やイタリアの政治混乱、英国の欧州連合(EU)離脱を巡る混乱の中で、コンピューター主導型のヘッジファンドは1−9月の成績がマイナス1.6%と、通年で設立以来最悪を記録するペースだった。

  ユーリカヘッジは10月の成績を公表していないが、事情に詳しい関係者が確認したところでは、ブルートレンド・ヘッジファンド、キャンタブ・キャピタル・パートナーズ・クオンティタティブ・ファンド・アリスタルコス、AHLダイバーシファイド・ファンドは月初から19日までの下げ幅が4%弱−9%強に達し、年初来の下げが2桁に上った。

  各社ともコメントを控えた。

35 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 04:57:57.17 ID:dXpUOM370.net

個人で自動売買出来るツールってメタトレーダーしか無いのか

42 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 12:16:47.93 ID:VEn2HRmd0.net

AI「芝居の1つもできないと対策されるしね

10 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:17:25.25 ID:Q2Hzb8Nd0.net

あのコピペ状態になってんなw

34 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 04:38:45.28 ID:f+MrG27h0.net

学習しすぎて頭でっかちに

25 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:56:26.17 ID:ctcKLuqY0.net

>>9
まぁ裏の裏をかくこともできるしな

5 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:12:39.47 ID:EZ3ZOTv+0.net

市場は規則的に動くという規則性もないし
ランダムに動くという規則性もないからな

14 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:25:29.25 ID:1Ar49rx/0.net

この期間にトレンドフォロー型がダメだったって事はレンジ狙いのはボロ儲けしてんのか?

8 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:16:41.40 ID:cL/NNtgB0.net

今年の相場はロジックを求めた奴が負けてる

37 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 05:14:00.75 ID:/O409LgT0.net

ここだけの話だかこれ新型のアップデート後の話だよな
多分、俺のせいだと思う。アルゴリズムの失敗した方をアップしてしまった。
しかも一ヶ月も気が付かなかった

2 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:08:42.28 ID:e2c1fELN0.net

これ、90年代のアメリカで既に起こったやろ。

21 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:49:48.53 ID:IWqXqzSB0.net

>>18
ところがどっこい
素人が逆張りするから場が荒れる
マニュアル通りに行けば
コンピューターもコケないさ

19 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:36:00.42 ID:aTWrO16p0.net

トランプみたいなイレギュラーなのがトップにいるからなw

40 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 06:41:03.45 ID:BwWVvYQY0.net

Mrsワタナベ追従かw

40 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 06:41:03.45 ID:BwWVvYQY0.net

Mrsワタナベ追従かw

41 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 10:06:49.54 ID:QQkEO8KR0.net

コンピューターで儲ける方法を見つけた
プログラマーがそれを正直に雇い主に
渡すと思うか?

3 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:11:04.22 ID:4Q0DpxZo0.net

コンピューターが高性能でAIも高性能でも駄目なのか

12 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:20:31.55 ID:68Jps1uC0.net

優秀な投資AIが生まれて
投資家みんなが使いはじめたらどうなるんだろうね
みんなが利益あげるってわけにはいかないだろうしね

7 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:16:29.77 ID:KiapOSZB0.net

最近CTA特有の動きが減ったと思ったら こういうことだったんか

15 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:30:07.54 ID:POu5MyBt0.net

LTCM破綻とか
ノーベル賞級の頭脳でも連勝は無理

31 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 04:10:51.58 ID:oQuR+Cia0.net

>>25
その裏をかくこともできるからきりがない。正解がない。

4 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:12:21.51 ID:irNnq4Gd0.net

んにゃ
コンピューターでも積み上げ過ぎたんだ
もうねバベルの塔状態だったもの
あれは崩れるわ

30 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 04:08:09.54 ID:oQuR+Cia0.net

>>4
意味不明

6 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:14:33.58 ID:AZPXW+Qw0.net

俺の勘ピューターより使えなさそう

16 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:32:21.91 ID:WplKkCCP0.net

>>14
その通り。
市場大きくなりすぎて、
一部のヘッジが雪崩を作り出すことが出来なくなってる。
すでにここ3年ぐらいボックス相場と言える。

9 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:17:05.02 ID:K6LykFNT0.net

こういうアルゴリズムだってバレていれば、わざとその裏をかくプログラムを作るのは簡単

20 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:43:07.90 ID:IWqXqzSB0.net

>>3
コンピューターに人の心は読めない
何故ならば、人自身にも読めないから
アルゴリズムを与えられない

28 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 02:33:08.69 ID:8iAXXaGz0.net

まあ損を被るのは客だからな
ファンド側は大して痛くもないだろう

18 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 01:34:15.54 ID:NXJjlsD50.net

ボラティリティーが高いときには投資金額を下げる。
プロでもやる鉄則のルール。

29 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 04:07:27.25 ID:oQuR+Cia0.net

>>3
未来が予言できるAIなんてない

32 :名無しさん@1周年:2018/10/29(月) 04:11:38.57 ID:oQuR+Cia0.net

>>27
人間の売買と同じ。売買量が多い方が勝つ。

2hcreate

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